Сравнение ^SSMI с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SSMI с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Market Index (^SSMI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SSMI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^SSMI и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swiss Market Index (^SSMI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SSMI

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SSMI:

0.26

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

^SSMI:

0.43

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

^SSMI:

1.07

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

^SSMI:

0.24

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

^SSMI:

0.98

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

^SSMI:

4.23%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

^SSMI:

15.68%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

^SSMI:

-56.31%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^SSMI:

-11.44%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, ^SSMI показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.23% против 9.65% соответственно.

^SSMI

С начала года

0.52%

1 месяц

-10.96%

6 месяцев

-5.40%

1 год

3.23%

5 лет

3.57%

10 лет

2.23%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SSMI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SSMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SSMI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SSMI: 0.81

^GSPC: 0.19

Коэффициент Сортино

^SSMI: 1.22

^GSPC: 0.40

Коэффициент Омега

^SSMI: 1.18

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

^SSMI: 0.98

^GSPC: 0.19

Коэффициент Мартина

^SSMI: 2.51

^GSPC: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSMI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SSMI

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и ^GSPC

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SSMI

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и ^GSPC

Swiss Market Index (^SSMI) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.49% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SSMI

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SSMI с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SSMI и ^GSPC

^SSMI

^GSPC

Сравнение ^SSMI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество