PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SSMI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSMI с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Market Index (^SSMI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SSMI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^SSMI и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swiss Market Index (^SSMI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SSMI:

0.27

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

^SSMI:

0.63

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

^SSMI:

1.10

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

^SSMI:

0.39

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

^SSMI:

1.44

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

^SSMI:

4.66%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

^SSMI:

15.68%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

^SSMI:

-56.31%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^SSMI:

-8.20%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, ^SSMI показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.95% против 10.46% соответственно.

^SSMI

С начала года

4.19%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

2.45%

1 год

2.84%

5 лет

4.52%

10 лет

2.95%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SSMI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSMI
Ранг риск-скорректированной доходности ^SSMI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SSMI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSMI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и ^GSPC

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и ^GSPC

Swiss Market Index (^SSMI) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 6.85% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...